上證發(fā)〔2023〕90號

各市場參與人：

　　經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊，上海證券交易所（以下簡稱本所）決定于2023年6月5日上市交易科創(chuàng)50ETF期權(quán)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本次上市以下兩個(gè)科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約品種：

　　1.華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約標(biāo)的為“華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金”，合約標(biāo)的證券簡稱為“科創(chuàng)50”，證券擴(kuò)位簡稱為“科創(chuàng)50ETF”，證券代碼為“588000”，基金管理人為華夏基金管理有限公司。

　　2.易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約標(biāo)的為“易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金”，合約標(biāo)的證券簡稱為“科創(chuàng)板50”，證券擴(kuò)位簡稱為“科創(chuàng)50ETF易方達(dá)”，證券代碼為“588080”，基金管理人為易方達(dá)基金管理有限公司。

　　二、本所自2023年6月5日起按照不同合約類型、到期月份及行權(quán)價(jià)格，掛牌相應(yīng)的華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約和易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約（基本條款詳見附件1和附件2）。首批掛牌的期權(quán)合約到期月份為2023年6月、7月、9月和12月。

　　三、根據(jù)科創(chuàng)板股票漲跌幅設(shè)置，科創(chuàng)50ETF期權(quán)漲跌幅參數(shù)適應(yīng)性調(diào)整為20%。

　　科創(chuàng)50ETF期權(quán)漲跌停價(jià)格的計(jì)算公式為：

　　合約漲跌停價(jià)格=合約前結(jié)算價(jià)格±最大漲跌幅

　　認(rèn)購期權(quán)最大漲幅=max｛合約標(biāo)的前收盤價(jià)×0.5％，min [（2×合約標(biāo)的前收盤價(jià)－行權(quán)價(jià)格），合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×20％｝

　　認(rèn)購期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價(jià)×20％

　　認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅=max｛行權(quán)價(jià)格×0.5％，min [（2×行權(quán)價(jià)格－合約標(biāo)的前收盤價(jià)），合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×20％｝

　　認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價(jià)×20％

　　四、請各期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其他市場參與人認(rèn)真做好科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市交易的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)規(guī)則，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品平穩(wěn)推出和安全運(yùn)行。

　　特此通知。
 

　　附件：1.華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約基本條款

　　　　　2.易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約基本條款
 

　　上海證券交易所

　　2023年6月2日