上證發(fā)〔2019〕55號(hào)

各市場(chǎng)參與人：

　　為進(jìn)一步完善股票期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理，保護(hù)股票期權(quán)交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《風(fēng)控辦法》）第四十八條規(guī)定，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）對(duì)《風(fēng)控辦法》第四十七條有關(guān)股票期權(quán)限開(kāi)倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，具體如下：

　　一、合約標(biāo)的為股票的，單個(gè)合約品種相同到期月份的非虛值未平倉(cāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)（含備兌開(kāi)倉(cāng)），所對(duì)應(yīng)的合約標(biāo)的總數(shù)達(dá)到或超過(guò)該股票流通總量的30%的，自次一交易日起暫停該合約品種相應(yīng)到期月份認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)和賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)（備兌開(kāi)倉(cāng)除外）。該比例下降至28%以下的，自次一交易日起可以買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)和賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)。

　　二、合約標(biāo)的為交易所交易基金的，單個(gè)合約品種相同到期月份的非虛值未平倉(cāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)（含備兌開(kāi)倉(cāng)），所對(duì)應(yīng)的合約標(biāo)的總數(shù)達(dá)到或超過(guò)該交易所交易基金流通總量（以本所交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）的75%的，自次一交易日起暫停該合約品種相應(yīng)到期月份認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)和賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)（備兌開(kāi)倉(cāng)除外）。該比例下降至70%以下的，自次一交易日起可以買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)和賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)。

　　三、本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所

　　二〇一九年五月十三日